기준일: 2026-10-28 (미국 거래일)
NVDA 기준일 요약: P/C 비율 1.01 — 20일 평균 대비 +1.3σ; 공매도 비율 28.7% — 20일 평균 대비 −1.2σ, 2026-02 이후 하위 2% (2026-10-28 미국 거래일 기준)
종가 $215.38 (전일 대비 −1.2%) · 거래량 9,211만 주 (20일 평균 대비 0.9배)
다크풀
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| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다크풀 비율 | 45.7% | 48.2% | 46.5% | 47.7% | −0.7σ |
| 다크풀 거래량 | 4,211만 주 | 4,083만 주 | 4,335만 주 | 4,840만 주 | −0.7σ |
- 다크풀 비율은 45.7%로 20일 평균(47.7%)보다 소폭 내려왔습니다 (−0.7σ).
- 전일 대비 −2.5%p 낮아졌습니다 (전일 48.2%).
- 다크풀 거래량이 소폭 하락했습니다. 기준일 4,211만 주, 20일 평균 4,840만 주 (−0.7σ).
공매도
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| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공매도 비율 | 28.7% | 24.0% | 31.0% | 41.2% | −1.2σ |
| 공매도 잔고 | 1.30% | 1.30% | 1.30% | 1.32% | −1.1σ |
- 공매도 비율은 28.7%로 20일 평균(41.2%)보다 뚜렷하게 하락했습니다 (−1.2σ). 2026-02 이후 하위 2% 구간입니다.
- 최근 5거래일 평균 31.0% — 한 달 평균보다 낮은 구간이 이어지고 있습니다.
- 공매도 잔고는 결제일(2026-10-15) 보고 기준 1.30%입니다. 결제일 사이에는 변동이 없습니다.
옵션
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| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Pain | $215.00 | $215.00 | $219.00 | $219.25 | −0.5σ |
| P/C 비율 | 1.01 | 1.02 | 1.01 | 0.90 | +1.3σ |
- 2026-10-30 만기 Max Pain은 $215.00로 종가 $215.38과 가깝습니다 (차이 0.2%).
- 전체 만기 미결제약정을 합한 P/C 비율은 1.01(첫 만기 0.62)로, 중립입니다.
- 20일 평균이 0.90인 P/C 비율이 1.01로 뚜렷하게 올라섰습니다 (+1.3σ).
대차 수수료(CTB)
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| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대차 수수료(CTB) | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.27% | −0.4σ |
- 대차 수수료(CTB) 0.25%는 20일 평균 0.27% 범위 안입니다.
- 전 거래일과 같은 0.25%입니다.
이 수치가 뜻하는 것
- 다크풀 비율
- 거래소 밖(ATS·장외)에서 체결된 거래량이 전체 거래량에서 차지하는 비율입니다. 대량 주문이 시장 가격에 주는 영향을 줄이려 할 때 높아지는 경향이 있지만, 매수·매도 방향은 알 수 없습니다. 자세히 →
- 공매도 비율
- FINRA 일별 공매도 거래량을 전체 거래량으로 나눈 값입니다. 시장조성자의 헤지 거래가 포함되므로 50% 안팎도 흔하며, 그 자체로 하락 베팅을 뜻하지는 않습니다. 자세히 →
- 공매도 잔고
- 결제일 기준으로 아직 갚지 않은 공매도 주식 수의 비율입니다. 공식 수치는 매월 15일·말일 결제일에 보고되며, 그 사이 값은 추정치입니다.
- 대차 수수료(CTB)
- 주식을 빌릴 때 내는 연 환산 수수료입니다. 빌리려는 수요가 공급보다 많으면 올라갑니다. 연 20%를 넘으면 공매도 포지션을 유지하는 비용이 매우 큰 상태로, 공매도 측의 청산(숏 커버) 압력이 커질 수 있습니다. 다만 이것이 주가 방향을 보장하지는 않습니다.
- Max Pain · P/C 비율
- Max Pain은 만기 시 옵션 매수자 전체의 손실이 가장 커지는 행사가입니다. P/C 비율은 풋 미결제약정을 콜 미결제약정으로 나눈 값으로, 1보다 크면 풋이 더 많다는 뜻입니다.
- z-score(σ)
- 기준일 값이 최근 20거래일 평균에서 표준편차 몇 배만큼 떨어져 있는지 나타냅니다. ±2σ를 넘으면 드문 수준입니다.
데이터 기준: 2026-10-28 (미국 거래일) 장 마감 후 확정치 · 다크풀·공매도 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 공매도 잔고: FINRA 결제일 보고 기반 · CTB: 대차 시장 데이터 · 종가: 거래소 종가 · 20일 평균과 z-score는 기준일을 뺀 직전 20거래일 기준 · 데이터 기준과 갱신 주기