기준일: 2026-10-27 (미국 거래일)
BA 기준일 요약: 다크풀 거래량 2,430만 주 — 20일 평균의 6.6배, 2026-02 이후 상위 1%; 공매도 비율 58.8% — 20일 평균 대비 +1.9σ (2026-10-27 미국 거래일 기준)
종가 $168.18 (전일 대비 −10.7%) · 거래량 4,727만 주 (20일 평균 대비 6.2배)
다크풀 거래량 급증
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| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다크풀 비율 | 51.4% | 51.0% | 50.6% | 49.3% | +0.4σ |
| 다크풀 거래량 | 2,430만 주 | 396만 주 | 345만 주 | 370만 주 | 20일 평균의 6.6배 |
- 거래량이 20일 평균의 6.2배에 달했습니다 (4,727만 주).
- 다크풀 비율은 20일 평균 49.3%에 가까운 51.4%를 기록했습니다.
- 전 거래일 51.0%에서 +0.4%p 높아졌습니다.
- 20일 평균이 370만 주인 다크풀 거래량이 2,430만 주로 매우 높아졌습니다 (20일 평균의 6.6배). 2026-02 이후 상위 1% 구간입니다.
공매도
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| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공매도 비율 | 58.8% | 37.6% | 37.8% | 43.8% | +1.9σ |
| 공매도 잔고 | 1.86% | 1.86% | 1.86% | 1.91% | −1.0σ |
- 기준일 거래의 58.8%가 공매도로 체결됐습니다.
- 공매도 비율 58.8%는 20일 평균 43.8% 대비 뚜렷하게 높아졌습니다 (+1.9σ).
- 5일 평균이 37.8%로 최근 일주일 공매도 비율이 20일 평균을 밑돌고 있습니다.
- 공매도 잔고 1.86%는 2026-10-15 결제일 기준 공식 수치입니다.
옵션
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| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Pain | $190.00 | $190.00 | $190.00 | $195.75 | −0.6σ |
| P/C 비율 | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.85 | −0.4σ |
- 첫 만기(2026-10-30) Max Pain $190.00은 종가 $168.18보다 13.0% 높습니다.
- 미결제약정 기준 P/C 비율은 전체 만기 합산 0.83(첫 만기 0.89)으로, 중립입니다.
대차 수수료(CTB)
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| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대차 수수료(CTB) | 0.25% | 0.25% | 0.28% | 0.29% | −0.6σ |
- 20일 평균이 0.29%인 대차 수수료(CTB)가 0.25%로 소폭 하락했습니다 (−0.6σ).
- 전일과 같습니다 (전일 0.25%).
이 수치가 뜻하는 것
- 다크풀 비율
- 거래소 밖(ATS·장외)에서 체결된 거래량이 전체 거래량에서 차지하는 비율입니다. 대량 주문이 시장 가격에 주는 영향을 줄이려 할 때 높아지는 경향이 있지만, 매수·매도 방향은 알 수 없습니다. 자세히 →
- 공매도 비율
- FINRA 일별 공매도 거래량을 전체 거래량으로 나눈 값입니다. 시장조성자의 헤지 거래가 포함되므로 50% 안팎도 흔하며, 그 자체로 하락 베팅을 뜻하지는 않습니다. 자세히 →
- 공매도 잔고
- 결제일 기준으로 아직 갚지 않은 공매도 주식 수의 비율입니다. 공식 수치는 매월 15일·말일 결제일에 보고되며, 그 사이 값은 추정치입니다.
- 대차 수수료(CTB)
- 주식을 빌릴 때 내는 연 환산 수수료입니다. 빌리려는 수요가 공급보다 많으면 올라갑니다. 연 20%를 넘으면 공매도 포지션을 유지하는 비용이 매우 큰 상태로, 공매도 측의 청산(숏 커버) 압력이 커질 수 있습니다. 다만 이것이 주가 방향을 보장하지는 않습니다.
- Max Pain · P/C 비율
- Max Pain은 만기 시 옵션 매수자 전체의 손실이 가장 커지는 행사가입니다. P/C 비율은 풋 미결제약정을 콜 미결제약정으로 나눈 값으로, 1보다 크면 풋이 더 많다는 뜻입니다.
- z-score(σ)
- 기준일 값이 최근 20거래일 평균에서 표준편차 몇 배만큼 떨어져 있는지 나타냅니다. ±2σ를 넘으면 드문 수준입니다.
데이터 기준: 2026-10-27 (미국 거래일) 장 마감 후 확정치 · 다크풀·공매도 거래량: FINRA 공개 데이터 기반 · 공매도 잔고: FINRA 결제일 보고 기반 · CTB: 대차 시장 데이터 · 종가: 거래소 종가 · 20일 평균과 z-score는 기준일을 뺀 직전 20거래일 기준 · 데이터 기준과 갱신 주기