기준일: 2026-10-29 (미국 거래일)
TSLA: 공매도 비율 53.9% — 20일 평균 대비 +1.2σ; 다크풀 거래량 1,232만 주 — 20일 평균 대비 −1.2σ, 2026-02 이후 하위 2% (2026-10-29 미국 거래일 기준)
종가 $403.30 (전일 대비 −0.2%) · 거래량 2,284만 주 (20일 평균 대비 0.6배)
다크풀
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| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다크풀 비율 | 54.0% | 53.7% | 54.1% | 53.2% | +0.3σ |
| 다크풀 거래량 | 1,232만 주 | 1,911만 주 | 2,383만 주 | 1,985만 주 | −1.2σ |
- 다크풀 비율은 54.0%로 20일 평균(53.2%)과 비슷한 수준입니다.
- 전일 대비 +0.3%p 높아졌습니다 (전일 53.7%).
- 다크풀 거래량이 뚜렷하게 낮아졌습니다. 기준일 1,232만 주, 20일 평균 1,985만 주 (−1.2σ). 2026-02 이후 하위 2% 구간입니다.
공매도
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| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공매도 비율 | 53.9% | 54.8% | 52.1% | 46.7% | +1.2σ |
| 공매도 잔고 | 2.46% | 2.46% | 2.46% | 2.49% | −1.0σ |
- 기준일 거래의 53.9%가 공매도로 체결됐습니다.
- 공매도 비율은 53.9%로 20일 평균(46.7%)보다 뚜렷하게 상승했습니다 (+1.2σ).
- 최근 5거래일 평균 52.1% — 한 달 평균보다 높은 구간이 이어지고 있습니다.
- 공매도 잔고는 결제일(2026-10-15) 보고 기준 2.46%입니다. 결제일 사이에는 변동이 없습니다.
옵션
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| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Pain | $382.50 | $375.00 | $370.50 | $364.38 | +1.5σ |
| P/C 비율 | 0.80 | 0.78 | 0.77 | 0.79 | +0.1σ |
- 첫 만기 2026-10-30 기준 Max Pain은 $382.50로, 종가 $403.30보다 5.2% 낮습니다.
- 전체 만기 미결제약정을 합한 P/C 비율은 0.80(첫 만기 1.23)으로, 콜·풋이 비슷한 상태입니다.
대차 수수료(CTB)
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| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대차 수수료(CTB) | 0.43% | 0.43% | 0.32% | 0.31% | +0.8σ |
- 20일 평균이 0.31%인 대차 수수료(CTB)가 0.43%로 소폭 상승했습니다 (+0.8σ). 2026-02 이후 상위 3% 구간입니다.
- 전일과 같습니다 (전일 0.43%).
이 수치가 뜻하는 것
- 다크풀 비율
- 거래소 밖(ATS·장외)에서 체결된 거래량이 전체 거래량에서 차지하는 비율입니다. 대량 주문이 시장 가격에 주는 영향을 줄이려 할 때 높아지는 경향이 있지만, 매수·매도 방향은 알 수 없습니다.
- 공매도 비율
- FINRA 일별 공매도 거래량을 전체 거래량으로 나눈 값입니다. 시장조성자의 헤지 거래가 포함되므로 50% 안팎도 흔하며, 그 자체로 하락 베팅을 뜻하지는 않습니다.
- 공매도 잔고
- 결제일 기준으로 아직 갚지 않은 공매도 주식 수의 비율입니다. 공식 수치는 매월 15일·말일 결제일에 보고되며, 그 사이 값은 추정치입니다.
- 대차 수수료(CTB)
- 주식을 빌릴 때 내는 연 환산 수수료입니다. 빌리려는 수요가 공급보다 많으면 올라갑니다. 연 20%를 넘으면 공매도 포지션을 유지하는 비용이 매우 큰 상태로, 공매도 측의 청산(숏 커버) 압력이 커질 수 있습니다. 다만 이것이 주가 방향을 보장하지는 않습니다.
- Max Pain · P/C 비율
- Max Pain은 만기 시 옵션 매수자 전체의 손실이 가장 커지는 행사가입니다. P/C 비율은 풋 미결제약정을 콜 미결제약정으로 나눈 값으로, 1보다 크면 풋이 더 많다는 뜻입니다.
- z-score(σ)
- 기준일 값이 최근 20거래일 평균에서 표준편차 몇 배만큼 떨어져 있는지 나타냅니다. ±2σ를 넘으면 드문 수준입니다.
데이터 기준: 2026-10-29 (미국 거래일) 장 마감 후 확정치 · 다크풀·공매도 거래량·옵션·CTB: ChartExchange · 공매도 잔고: FINRA 보고 기반 · 종가: Yahoo Finance · 20일 평균과 z-score는 기준일을 뺀 직전 20거래일 기준 · 데이터 출처와 갱신 주기