기준일: 2026-10-29 (미국 거래일)
AAPL 기준일 요약: P/C 비율 0.84 — 20일 평균 대비 +1.3σ, 2026-02 이후 상위 3%; 공매도 비율 46.4% — 20일 평균 대비 −1.2σ (2026-10-29 미국 거래일 기준)
종가 $348.91 (전일 대비 +1.5%) · 거래량 4,257만 주 (20일 평균 대비 1.1배)
다크풀
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| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 다크풀 비율 | 45.7% | 41.4% | 44.7% | 45.5% | +0.0σ |
| 다크풀 거래량 | 1,943만 주 | 1,477만 주 | 1,862만 주 | 1,758만 주 | +0.5σ |
- 다크풀 비율은 20일 평균 45.5%에 가까운 45.7%를 기록했습니다.
- 전 거래일 41.4%에서 +4.3%p 높아졌습니다.
- 20일 평균이 1,758만 주인 다크풀 거래량이 1,943만 주로 소폭 상승했습니다 (+0.5σ).
공매도
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| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공매도 비율 | 46.4% | 46.4% | 52.2% | 52.4% | −1.2σ |
| 공매도 잔고 | 0.90% | 0.90% | 0.90% | 0.87% | +1.0σ |
- 공매도 비율 46.4%는 20일 평균 52.4% 대비 뚜렷하게 내려왔습니다 (−1.2σ).
- 최근 5일 평균(52.2%)은 20일 평균과 거의 같아 흐름에 큰 변화는 없습니다.
- 공매도 잔고는 공식 결제일 2026-10-15 기준값 0.90%이며, 다음 결제일 보고 전까지 같은 값이 유지됩니다.
옵션
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| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Pain | $342.50 | $345.00 | $343.00 | $337.25 | +0.9σ |
| P/C 비율 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.78 | +1.3σ |
- 첫 만기(2026-10-30) Max Pain $342.50은 종가 $348.91과 차이가 1.8%에 그칩니다.
- 전체 만기 미결제약정을 합한 P/C 비율은 0.84(첫 만기 1.14)로, 콜·풋이 비슷한 상태입니다.
- P/C 비율이 뚜렷하게 상승했습니다. 기준일 0.84, 20일 평균 0.78 (+1.3σ). 2026-02 이후 상위 3% 구간입니다.
대차 수수료(CTB)
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| 지표 | 기준일 | 전일 | 5일 평균 | 20일 평균 | 20일 대비 |
|---|---|---|---|---|---|
| 대차 수수료(CTB) | 0.25% | 0.25% | 0.27% | 0.29% | −0.7σ |
- 대차 수수료(CTB)는 0.25%로 20일 평균(0.29%)보다 소폭 하락했습니다 (−0.7σ).
- 전일과 같습니다 (전일 0.25%).
이 수치가 뜻하는 것
- 다크풀 비율
- 거래소 밖(ATS·장외)에서 체결된 거래량이 전체 거래량에서 차지하는 비율입니다. 대량 주문이 시장 가격에 주는 영향을 줄이려 할 때 높아지는 경향이 있지만, 매수·매도 방향은 알 수 없습니다.
- 공매도 비율
- FINRA 일별 공매도 거래량을 전체 거래량으로 나눈 값입니다. 시장조성자의 헤지 거래가 포함되므로 50% 안팎도 흔하며, 그 자체로 하락 베팅을 뜻하지는 않습니다.
- 공매도 잔고
- 결제일 기준으로 아직 갚지 않은 공매도 주식 수의 비율입니다. 공식 수치는 매월 15일·말일 결제일에 보고되며, 그 사이 값은 추정치입니다.
- 대차 수수료(CTB)
- 주식을 빌릴 때 내는 연 환산 수수료입니다. 빌리려는 수요가 공급보다 많으면 올라갑니다. 연 20%를 넘으면 공매도 포지션을 유지하는 비용이 매우 큰 상태로, 공매도 측의 청산(숏 커버) 압력이 커질 수 있습니다. 다만 이것이 주가 방향을 보장하지는 않습니다.
- Max Pain · P/C 비율
- Max Pain은 만기 시 옵션 매수자 전체의 손실이 가장 커지는 행사가입니다. P/C 비율은 풋 미결제약정을 콜 미결제약정으로 나눈 값으로, 1보다 크면 풋이 더 많다는 뜻입니다.
- z-score(σ)
- 기준일 값이 최근 20거래일 평균에서 표준편차 몇 배만큼 떨어져 있는지 나타냅니다. ±2σ를 넘으면 드문 수준입니다.
데이터 기준: 2026-10-29 (미국 거래일) 장 마감 후 확정치 · 다크풀·공매도 거래량·옵션·CTB: ChartExchange · 공매도 잔고: FINRA 보고 기반 · 종가: Yahoo Finance · 20일 평균과 z-score는 기준일을 뺀 직전 20거래일 기준 · 데이터 출처와 갱신 주기